Внедрение норматива LCR способствует снижению риска ликвидности украинских банков

Внедрение Национальным банком Украины (НБУ) нового пруденциального норматива - коэффициента покрытия ликвидностью (liquidity coverage ratio, LCR), способствует улучшению показателей ликвидности банков и снизит их соответствующие риски, отмечают аналитики международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

"Фондирование украинских банков преимущественно краткосрочное: более 70% финансирования привлекается на срок до трех месяцев. При этом вклады до востребования составляют более 40% обязательств. Мы ожидаем, что новое требование усилит внимание банков к источникам долгосрочного фондирования, таким как срочные депозиты и заимствования, что, соответственно, будет способствовать улучшению показателей их ликвидности", - сообщается обзоре Moody's, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Рейтинговое агентство при этом напоминает, что в настоящее время украинские банки отчитываются о состоянии мгновенной (норматив Н4), текущей (Н5) и краткосрочной (Н6) ликвидности и считает соответствующие нормативы малоинформативными с практической точки зрения.

"Они не учитывают потенциальные оттоки и притоки и соответственно недооценивают ликвидность, которая может потребоваться банку в период шока", - отмечает Moody's.

В отличие от указанных нормативов, LCR учитывает объем ликвидных активов, которые могут потребоваться банку в случае усиленного оттока средств, добавляет рейтинговое агентство.

Как сообщалось, НБУ с 1 июня начинает первый этап внедрения нового пруденциального норматива для банков - коэффициента покрытия ликвидностью LCR.

Согласно решению центробанка, с 1 июня 2018 года расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом режиме и с 1 декабря 2018 он станет обязательным к исполнению. Банки будут рассчитывать показатель ежедневно и отчитываться НБУ на ежемесячной основе.

Банки должны будут соблюдать норматив LCR как в национальной, так и иностранной валюте.

Согласно нормам ЕС, значение коэффициента LCR для банков установлено на уровне 100%. Период, необходимый для достижения этого значения банками, будет определен НБУ по результатам тестовых расчетов.

Определенный период времени нормативы мгновенной ликвидности (Н4), текущей ликвидности (Н5) и краткосрочной ликвидности (Н6) будут действовать одновременно с LCR.