18:45 24.09.2018

НБУ изменил подход к определению справедливой стоимости предоставляемых в залог ОВГЗ

2 мин читать
НБУ изменил подход к определению справедливой стоимости предоставляемых в залог ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) обновил подход к оценке справедливой стоимости государственных ценных бумаг, находящихся в его собственности, или принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, НБУ намерен перейти к использованию параметрической модели Свенссона при построении кривой бескупонной доходности для государственных облигаций (ОВГЗ) в гривне.

Соответствующее решение "О внесении изменений в некоторые распорядительные актов НБУ" №627-рш утверждено правлением 20 сентября 2018 года.

Согласно сообщению, переход к использованию новой модели состоится после завершения необходимой автоматизации в программных комплексах центробанка и будет анонсирован дополнительно.

В настоящее время НБУ продолжает использовать модель Нельсона-Сигела.

Комментируя свое решение, Нацбанк отметил, что проверка модели Нельсона-Сигела в 2018 году продемонстрировала ухудшение точности смоделированных на ее основе оценок рыночной доходности для государственных облигаций в гривне. В свою очередь результаты тестирования модели Свенссона на данных 2018 года подтверждают ее соответствие текущим рыночным условиям.

"Эта параметрическая модель показала малейшие отклонения модельной доходности от доходности, определенной на основе сделок на вторичном рынке, как для наиболее ликвидных ОВГЗ в гривне с остаточным сроком до погашения до шести месяцев, так и для среднесрочных гривневых ОВГЗ со сроками до погашения от трех до пяти лет", - отмечено в сообщении.

После перехода к использованию модели Свенссона Национальный банк продолжит справочно публиковать кривые бескупонные доходности, построенные для оценки гривневых ОВГЗ с применением параметрической модели Нельсона-Сигела.

Помимо этого, в порядке оценки справедливой стоимости долговых ценных бумаг изменен набор входных данных для оценки ОВГЗ с индексируемой стоимостью, в связи с изменением методики расчета официального курса гривни к доллару США; обновлена модель оценки инфляционных ОВГЗ, выпущенных в рамках долговой операции с Министерством финансов, а также обновлена оценка ОВГЗ с досрочным погашением, номинированных в иностранной валюте.

"Новые модели оценки ОВГЗ также требуют в автоматизации и будут внедрены после завершения соответствующих настроек в информационных системах НБУ", - указанно в сообщении.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Госстат улучшил показатель роста ВВП Украины в I кв. до 2,5%

Uber Shuttle запускает в Киеве еще один маршрут

Верховный суд отклонил жалобу Коломойского на право НБУ работать с Kroll и AlixPartners

В "Укроборонпроме" просят политсилы воздержаться от предвыборной агитации в ОПК и сконцентрироваться на защите интересов отрасли в Раде

Европейский суд отказался признать логотип Adidas торговой маркой

В оборонном секторе ожидают от новой власти политической воли для обеспечения "перезревшей" реформы системы ГОЗ

Отмена обязательной продажи валюты бизнесом в краткосрочной перспективе не окажет существенно влияния на курс гривни - банкиры

Глава Минэнерго отмечает необходимость получения "Нафтогазом" директив от Кабмина на проведение переговоров с "Газпромом"

Кабмин увеличил численность аппарата Минфина, сократил – Минэнергоугля в связи с переподчинением "Укрэнерго"

Решение о предельных ценах на тепло должно стать для местных властей сигналом к энергомодернизации – Насалик

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА